4.8 요약

아이디어가 실전에서 어떤 주문이 되는지 적는다

지우는 월말마다 ETF의 최근 수익률을 보고 상위 자산을 산다. 실전에서는 관측, 점수, 비중, 주문과 체결, 손익과 위험 확인이 반복된다. 연구에서는 이 과정을 과거에 재현하고, 같은 조건에서 하나씩 바꿔 결과를 비교한다. 전략 지도는 두 가지 일을 돕는다. 거래 유형에서 먼저 문제가 될 비용과 제약을 찾고, 수익의 원천에서 어떤 환경이 바뀌면 효과가 사라질지 찾는다.

비교를 믿을 수 있게 만드는 네 가지 약속

1. 거래 설정에 버전을 붙인다. 당시 살 수 있었던 대상, 자료가 도착한 시각, 주문과 비중의 규칙, 위험 한도와 비용을 고정한다. 관측창 길이는 같은 비교 안에서 조정할 수 있지만 월말을 일별 거래로 바꾸면 새 기준 실행을 만든다.
2. 경제적 목표와 개발 지표를 나눈다. 모델이 정답을 배우는지, 그 점수를 주문 규칙에 쓸 수 있는지, 비용 뒤에도 성과가 남는지 차례로 확인한다. 개발에서 어떤 지표로 후보를 고르고 최종 결과에서 어떤 위험과 비용을 보고할지 미리 정한다.
3. 시간순으로 학습과 평가를 나눈다. 결정 시각까지 입력과 정답이 확정된 학습 행을 쓴다. 나뉜 날짜 사이에서 특성과 라벨의 계산창이 겹치는지도 살핀다. 마지막 보류 기간은 정해진 절차의 확인에 남겨 둔다.
4. 작은 기준 실행을 남기고 탐색을 기록한다. 시각, 대상 수, 매매 강도를 먼저 점검한다. 기준 실행 뒤에 후보를 넓히더라도 무엇을 비교했고 무엇으로 골랐는지, 어떤 실행이 주문과 그래프를 만들었는지 남긴다.

거래 계획을 모델이 배울 문제로 바꾼다

월말 결정과 다음 시가 주문이 정해졌다면, 모델이 맞힐 정답도 그 가격과 기간에 맞춰야 한다. 과거 관측창과 결측 처리 규칙은 각 학습 구간에서 당시 알 수 있는 값만 사용해야 한다. 정해 둔 거래 설정과 평가 절차가 이후 특성·라벨·모델을 비교할 공통 기준이 된다.