17.1 같은 전략을 과거 재생과 실시간에 연결하기

종가 한 칸이 다르면 매수 신호도 달라진다

한 주식이 2대 1로 분할돼 100원이던 주가가 50원이 되었다고 하자. 과거 값을 같은 주식 수 기준으로 맞추면 두 가격은 50원과 50원이다. 실시간 시스템이 분할 전 100원과 분할 후 50원을 그대로 비교하면 가격이 절반 하락한 것으로 읽는다. 같은 이동평균 규칙도 조정된 가격을 넣었을 때와 다른 판단을 내린다.

변동성을 계산하는 최근 관측치 수, 누락된 가격을 채우는 규칙, 티커 변경을 연결하는 종목 식별자도 같은 방식으로 판단을 바꾼다. 종가에 계산한 신호를 다음 개장에 실행한다고 가정했다면 운영 기록에는 종가 수신, 신호 계산, 주문 도착의 시각이 모두 있어야 한다. 주문 수량도 목표 비중과 현재 보유량에서 출발해 최소 거래 단위에 맞춰 반올림하고, 거래 가능한 수량과 위험 한도를 확인하는 순서가 같아야 한다.

같은 전략에 입력과 주문 목적지를 바꿔 끼운다

Unified Framework(통합 실행 체계)에서는 연구와 운영이 같은 전략 파일을 실행한다. 과거 재생 엔진은 시간순 기록을 공급하고 비용과 체결을 모의로 처리한다. 실시간 엔진은 현재 시세를 받아 브로커로 주문을 보낸다. 전략에는 표준화한 시세가 들어오고, 전략이 낸 주문 의도는 실행 인터페이스로 빠져나간다. 데이터 제공자와 브로커의 형식 차이는 Adapter(변환 연결부)가 처리한다.

Event-driven Architecture(이벤트 기반 구조)에서는 새 가격 막대나 체결 통보가 도착할 때 해당 처리기가 실행된다. 과거 재생은 이벤트의 시각과 순서를 복원한다. 실시간 처리도 같은 처리기를 사용한다. 같은 입력 상태에서 같은 결과를 내는 Determinism(결정성)을 확보하려면 컴퓨터의 현재 시각 대신 이벤트 시각을 쓰고, 난수를 쓰는 부분의 초기값과 모델 버전을 고정한다. 종목별 보유량, 진행 중 주문, 이전 신호를 같은 방식으로 갱신하고 저장해야 재시작 직후에도 동일한 상태에서 판단할 수 있다.

ETF 전략을 재학습하고 모의 계좌까지 연결한다

Exchange-Traded Fund(상장지수펀드, ETF) 전략은 먼저 종목별 시계열을 갱신하고, Ridge Regression(릿지 회귀)으로 수익률 예측 모델을 다시 학습한다. 학습 자료는 배포 시작 전에 결과가 이미 확정된 관측치로 제한한다. 이어 운영 예정 구간을 오프라인에서 재생해 날짜별 예측 순위와 상위 종목 바스켓을 기록한다. 최신 신호를 모의 브로커에 보낸 뒤 종목별 목표와 제출 기록을 대조하면, 모델은 같은 바스켓을 골랐지만 어떤 주문이 누락되었는지 분리해 볼 수 있다.

ml4t-backtest의 전략 처리기는 ml4t-live에서도 같은 인터페이스로 동작한다. 목표 비중 추종 규칙은 실시간 수량 산정에 쓰이고, 스프레드와 시장 충격 가정은 실측 체결비용과 비교할 예산이 된다. 손실과 주문 한도는 브로커에 보내기 전에 적용한다. 동일한 과거 기록을 두 엔진에 넣어 이동평균 신호를 비교하는 작은 실험부터 시작하면, 전체 ETF 배포를 시험하기 전에 전략 연결부부터 확인할 수 있다.