LEARNING TRACK / BASIC QUANT
시장을 이해하고,숫자로 질문하고,검증으로 답합니다.
금융의 언어부터 확률과 통계, 전략 설계와 Backtesting(백테스트)까지 하나의 연구 흐름으로 연결하는 기본 퀀트 학습 트랙입니다.
RESEARCH SEQUENCE
관찰에서 검증까지
- 01Market(시장)가격이 만들어지는 구조
- 02Data(데이터)측정 가능한 관측값
- 03Hypothesis(가설)검증할 수 있는 질문
- 04Validation(검증)반복 가능한 근거
HOW TO STUDY
답을 외우기보다 연구하는 순서를 익힙니다.
- 01
연결해서 이해하기
금융, 확률과 통계를 따로 외우지 않고 하나의 Quantitative research(정량 연구) 안에서 각 도구의 역할을 연결합니다.
- 02
계산을 직접 확인하기
공식의 결과만 받아들이지 않고 변수, 단위와 계산 순서를 작은 예제로 직접 검산합니다.
- 03
의심하고 다시 검증하기
좋아 보이는 전략일수록 비용, 미래정보와 과적합을 먼저 의심하고 재현 가능한 근거를 남깁니다.
CURRICULUM MAP / 01–09
9개의 장이 하나의 연구 질문으로 이어집니다.
앞 장의 개념을 다음 장의 계산과 전략 검증에 다시 사용합니다. 처음이라면 1장부터 순서대로 읽는 것을 권합니다.
- CHAPTER 0103 NOTES
퀀트 연구의 큰 그림
금융·확률·통계·퀀트가 하나의 연구에서 맡는 역할과 연결 관계를 그립니다.
첫 노트 열기 - CHAPTER 0213 NOTES
시장 구조·금융상품·주문과 체결
시장, 금융상품, 주문과 체결이 실제 거래를 만드는 구조를 이해합니다.
첫 노트 열기 - CHAPTER 0307 NOTES
수익률·복리·변동성·유동성과 레버리지
수익률, 복리와 변동성을 계산하고 유동성과 레버리지의 영향을 살핍니다.
첫 노트 열기 - CHAPTER 0411 NOTES
확률분포·조건부확률·베이즈와 중심극한정리
확률분포부터 Bayes' theorem(베이즈 정리)과 Monte Carlo simulation(몬테카를로 시뮬레이션)까지 익힙니다.
첫 노트 열기 - CHAPTER 0517 NOTES
기댓값·공분산·가설검정·회귀와 자기상관
기댓값, 공분산, 가설검정과 회귀로 자료에서 관계와 불확실성을 읽습니다.
첫 노트 열기 - CHAPTER 0608 NOTES
위험조정 성과·포트폴리오와 팩터 모델
위험조정 성과, 포트폴리오와 Factor model(팩터 모형)로 수익을 해석합니다.
첫 노트 열기 - CHAPTER 0704 NOTES
전략 수익의 원천과 검증 가능한 연구 가설
전략 수익의 원천을 설명하고 반증 가능한 연구 가설과 검증 기준을 세웁니다.
첫 노트 열기 - CHAPTER 0811 NOTES
추세·모멘텀·평균회귀·팩터·시장중립 전략
추세, 모멘텀, 평균회귀와 시장중립 전략의 신호와 구성을 비교합니다.
첫 노트 열기 - CHAPTER 0904 NOTES
백테스트 원칙과 Long-Short 예제 점검
Backtesting(백테스트)의 시간축, Long-Short(롱숏), 비용과 연환산을 점검합니다.
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