17.4 관리형 플랫폼과 직접 운영 비교하기

같은 ETF 전략에서 누가 서버를 관리하는지 정한다

하루에 한 번 ETF 순위를 계산하고 다음 개장에 거래하는 연구팀이 있다고 하자. 서버를 직접 운영하면 팀은 원하는 데이터 파일을 읽고 원하는 브로커에 주문을 연결한다. 대신 네트워크 장애, 시세 갱신, 브로커 API 변경, 로그 보관과 야간 대응을 맡는다. Managed Platform(관리형 플랫폼)을 쓰면 플랫폼이 지원하는 범위 안에서 데이터·백테스트·실시간 실행을 연결할 수 있다. 필요한 종목과 주문이 지원되는지 먼저 맞춰 보아야 한다.

LEAN에서는 실행 장소와 엔진을 따로 선택할 수 있다

QuantConnect의 LEAN은 공개 소스 엔진이다. 가격 이벤트가 전략에 들어오고, 전략이 주문을 만들고, 실행 처리기가 브로커로 전달한다. 체결 이벤트가 돌아오면 포지션 기록이 바뀐다. Python이나 C#으로 전략을 작성해 같은 엔진의 과거 재생과 실시간 실행에 연결할 수 있다. 연구는 로컬에서 수행하고 배포는 관리형 클라우드로 옮기거나, 연구와 운영을 모두 직접 운영할 수 있다. 클라우드와 로컬에 같은 엔진을 써도 데이터 공급, 주문 모형과 브로커 설정은 대조해야 한다.

ETF 예측을 플랫폼의 Object Store(객체 저장소)에 올려 LEAN 전략이 읽게 할 수도 있다. 예측이 준비된 날짜와 사용 가능한 시각, 종목 식별자를 함께 저장한다. 전략은 주문 시각에 이미 공개된 예측만 읽고, 종목별 수량을 계산해 제출한다. 예측 파일에 종목이 빠졌다면 0점으로 해석하는 대신 누락 시 거래 규칙을 명시한다.

관리형 비용을 월 30만 원, 자체 서버를 월 10만 원, 운영에 드는 시간을 월 8시간과 시간당 3만 원으로 잡으면 직접 운영의 월 비용은 34만 원이다. 운영 시간이 4시간으로 줄면 22만 원이 된다. 거래 빈도와 전략 수가 늘면 플랫폼의 노드 비용과 자체 운영 시간이 각기 달라진다. 견적을 같은 기간과 같은 서비스 범위로 비교해야 한다.

옮길 때는 같은 날짜의 주문 목록을 다시 만든다

플랫폼에 맞춘 데이터 읽기와 주문 호출을 전략 규칙과 분리한다. 종목 매핑과 데이터 접근 권한을 따로 기록해 두면 파일을 내보낸 뒤에도 원래 입력을 재구성하기 쉽다. 실제로 다른 환경에서 한 거래일을 재생해 종목 순위와 목표 비중, 주문 수량을 대조한다. 플랫폼과 자체 운영을 병행할 때는 주문 제출 권한을 한쪽에만 두거나 계좌를 분리한다. 두 실행기가 같은 바스켓을 보내면 이전 시험 중에도 노출이 두 배가 될 수 있다.